深圳大学管理学院管理科学前沿论坛（第87期）顺利举办

2018年12月9日星期五下午，中国科学技术大学叶五一副教授做客“深圳大学管理学院管理科学前沿论坛（第87期）”。叶五一，中国科学技术大学本硕博，2006年12月获得管理科学与工程（金融工程）博士学位，现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系副教授。现任全国工业统计研究会常务理事，安徽省金融统计协会会员等。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面教学和科研，主要研究方向：金融工程、风险管理、金融统计等。在国内外杂志上发表论文50余篇，其中SCI和SSCI收录期刊10余篇。已主持并完成国家自然科学基金面上项目、青年项目各一项，安徽省自然科学基金、高校博士点基金各一项；目前正主持国家自然科学基金面上项目一项。

本次讲座在文科楼管理学院1400会议室举行，讲座题目为《The impact ofcrude oil prices on exchange rates: Evidence from the quantile associationregression model》。管理学院管理科学系副系主任马利军教授主持了此次会议，到场的老师有熊轶老师、林美燕老师、钱小虎老师、黄秋萍老师等，不少博士生、研究生及本科学生也积极参与了本次会议。

叶教授此篇文章研究了原油价格对汇率的影响。此文为原油价格与汇率之间的极端依赖性提供了新的证据。在文章中，叶教授提出了一种基于傅立叶变换的时变分位数关联回归模型，该模型能够捕获条件分布尾部的动态分位数依赖性。再通过仿真研究验证了模型构建的合理性和估计方法的有效性。叶教授的实证研究发现原油与美国汇率之间的对称尾部依赖性显示为0.1分位数。一般而言，依赖性较弱，但在次贷危机期间存在快速增加且正相关的依赖性。

叶教授精彩的演讲之后，参与讲座的老师和同学意犹未尽，纷纷参与到互动中，向叶教授请教。叶教授热情洋溢，耐心解答。最后，本次管理科学前沿论坛在热烈的气氛中圆满结束。

深圳大学管理学院管理科学系

2018年12月12日