【第7期】Instantaneous Squared VIX and VIX Derivatives-骆兴国(浙江大学 副教授)

来源: 发布时间:2015-12-07 08:46:40 浏览量:
  2015年12月3日(星期四),由深圳大学管理学院工商管理系主办的第七期“启真论坛”讲座在文科楼1400会议室顺利召开。本次讲座由陈雪老师主持,特邀讲座嘉宾为浙江大学骆兴国副教授,出席讲座的还有管理学院的部分老师和研究生同学。
  骆老师此次讲座的主题是“Instantaneous Squared VIX and VIX Derivatives”。该论文曾在第十三届金融系统工程与风险管理国际年会获得Best Paper的荣誉。讲座中,骆老师对VIX的相关知识进行了普及,VIX 是芝加哥期权期货交易所(CBOE)使用的市场波动性指数。该指数是CBOE于1993年首次提出,并于2003年进行了完善,完善后的VIX相关产品的市场于2006以来保持了迅猛的发展势头。此次报告的论文“Provide a unified theoretical framework to price futures and optionswritten on VIX with arbitrary time-to-maturity”,论文提出的模型对解决The VIX futures and VIX options 的定价问题具有较好的理论指导意义。在谈到金融学的发展时,骆老师语重心长的勉励在座的有志于往金融方向发展的同学要承担更多的责任。讲座结尾,骆老师同我院师生进行了交流讨论,全场师生的积极提问,气氛热烈,参与人员均表示深受启发。
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  最后主持人陈雪老师做了总结性的发言,再次感谢骆老师百忙之中给我校师生带来的精彩演讲。并邀请骆老师同与会师生合影留恋。
  工商管理系启真论坛旨在为师生展示最前沿的学术研究,探求最具价值的学术问题,希望为师生带来研究灵感,活跃学术思维,增强学术能力。工商管理系启真论坛将继续举办,希望有兴趣的师生能积极参与,寻找学术创新灵感。
 
                                               管理学院工商管理系
2015年12月7日
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