【第14期】Sensitivity Analysis for American Options-刘彦初(中山大学 助理教授)

来源: 发布时间:2016-04-08 15:11:23 浏览量:
     2016年3月29日星期二下午,来自中山大学岭南(大学)学院的刘彦初助理教授做客“深大管理学院管理科学前沿论坛第14期”。刘彦初助理教授是香港中文大学金融工程博士,中国科学技术大学理学硕士与理学学士,持有金融风险管理师(Financial Risk Manager, 简称FRM)证书。主要研究兴趣为金融经济学以及金融工程中的计算方法与相关应用。已发表SSCI/SCI/EI收录论文5篇,含管理科学世界顶级期刊《Operations Research》1篇。目前主持国家自然科学基金青年项目一项,以及中央高校基本科研业务费项目一项。本次讲座在文科楼H3-400会议室举行,讲座题目为《Sensitivity Analysis for American Options》。管理科学系副主任马利军副教授主持了讲座,学院部分教师、管理科学与工程硕士点研一、研二同学以及外校、外院教师及研究生同学听取了本次讲座。

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图1 刘彦初助理教授充满激情的与同学们分享论文
 
    讲座时长达三个小时,前两个小时刘彦初助理教授深入浅出的讲解了许多关于金融衍生品的相关知识,并且还生动有趣的阐述了许多国内外金融市场的一些故事,为后面深入了解论文做了铺垫。后一个时刘彦初助理教授与同学们分享论文的主要内容,论文的主要贡献是提出一个广义的无穷小扰动分析(IPA)的方法,来解决通过对相关参数的最优决策的不连续性造成的困难,进而开发了有效的蒙特卡罗方法估计美式期权的敏感性。

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图2 刘彦初助理教授与参加此次讲座的老师和同学合影
 
    刘彦初助理教授精彩的演讲之后,参与讲座的老师和同学们参与到互动中,刘彦初助理教授与大家亲切的互动,一一详细的解答大家的问题,气氛非常热烈。本次管理科学前沿讲座圆满结束,参与的师生都获益匪浅。
 
管理学院
2016/04/05
   
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