【第139期】Time Consistent Behavioral Portfolio Policy for Dynamic Mean-Variance Formulation-李迅(香港理工大学 副教授)

来源: 发布时间:2017-03-27 12:11:34 浏览量:
    2015年12月9日星期三上午,来自香港理工大学应用数学系的李迅副教授做客“深大管理学院名校名师论坛暨管理科学前沿论坛”。李教授博士毕业于香港中文大学,先后在加拿大卡尔加里大学、新加坡国立大学、香港理工大学任教,目前是香港理工大学应用数学系的终身教职副教授。李教授是应用概率与随机控制应用在金融领域的活跃学者,研究成果发表在SIAM Journal on Control and Optimization, Annals of Applied Probability, IEEE Transactions on Automatic Control, Automatica, Mathematical Finance以及Annals of Finance等国际知名刊物上。本次讲座在文科办公楼1400会议室举行,讲座题目为《Time Consistent Behavioral Portfolio Policy for  Dynamic Mean-Variance Formulation》。管理科学系副主任马利军副教授主持了讲座,学院部分教师、管理科学与工程硕士点研一、研二同学以及外院教师及研究生同学听取了本次讲座。
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    讲座时长达两个小时,前一个半小时为教授演讲,后半小时是互动讨论。李教授深入浅出地介绍均值方差的背景,时间一致性行为度量,并刻画出最优的时间一致性投资组合策略。

   主讲教授精彩的演讲之后,参与讲座的老师和同学们纷纷提问,陈教授一一详细回答,气氛非常热烈。本次名校名师论坛暨管理科学前沿讲座圆满结束,参与的师生都获益匪浅。

 

 

                 管理科学系供稿

          管理学院

                    2015.12.9

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