深圳大学管理学院管理科学前沿论坛(第60期)顺利举行

来源: 发布时间:2018-03-12 09:56:51 浏览量:
    2018年3月9日星期五上午,北京大学汇丰商学院副教授蓝颖杰做客“深圳大学管理学院管理科学前沿论坛(第60期)”。蓝颖杰副教授于美国马里兰大学RH Smith商学院获得博士学位,曾以第一作者身份在Management Science,Manufacturing & Service Operations Management, Naval Research Logistics, Discrete Applied Mathematics等著名国际刊物发表研究文章,并为Operations Research,Transportation Science,Mathematical Operations Research等知名国际刊物审稿。蓝教授的研究兴趣有收益管理,单向交易,Kelly策略,稳健优化,和随机优化。
    本次讲座在文科楼管理学院2423A会议室举行,讲座题目为《Dynamic Kelly Strategy with Maximal Loss Guarantee for Downside Risk Control》。管理学院管理科学系副主任马利军教授主持了此次会议,到场的老师有林美燕老师、黄秋萍老师,此外,不少学生们也参加了本次讲座。
    在讲座中,蓝教授讲到凯利策略的主要目的是仅冒一部分资金的风险来确保即使事情变坏,仍然有足够的资本来承担未来的机会。这也是凯利策略与马科维茨的单期投资组合理论的不同之处。凯利策略是一个多期模型,仔细考虑期末财富将被再投资。蓝教授又讲到众所周知凯利策略的回报非常不稳定,因此一些风险控制措施是非常可取的。 虽然不少学者对连续时间模型的下行风险控制进行了研究,但离散时间模型很少做到,这与实际应用更相关。 蓝教授的研究考虑了具有下行风险控制的多周期动态凯利策略,并导出了问题的封闭形式解,研究了结构性质以及其渐近行为。
    蓝教授精彩的演讲之后,参与讲座的老师和同学们参与到互动中,有老师提出能否用动态规划的方法进行求解,也有同学对股票投资以及赌博中的赌徒心理非常感兴趣,最后在热烈的气氛中本次管理科学前沿讲座圆满结束。
      
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