深圳大学管理学院20周年院庆系列学术讲座(第7期)暨深圳大学管理科学前沿论坛(第36期)顺利举办

来源: 发布时间:2017-04-01 08:55:13 浏览量:
    2017年3月31日星期五上午,中山大学管理学院的助理教授韦立坚做客“深圳大学管理学院20周年院庆系列学术讲座(第7期)暨深圳大学管理科学前沿论坛(第36期)”。韦立坚博士自2015年至今任中山大学管理学院助理教授,中山大学高级金融研究院核心成员。2012年-2015年曾任澳大利亚悉尼科技大学商学院博士后、特聘副研究员和数量金融研究中心成员,兼任证监会下属中证资本市场统计运行监测中心和深圳证券交易所的访问专家。2012年获天津大学管理学博士学位(金融工程)。主要研究兴趣是金融市场微观结构、计算实验金融、体系性风险管理和行为金融。其研究成果发表在领域内权威英文期刊和顶尖中文期刊,例如Journal of Economic Dynamics and Control,Quantitative Finance和管理科学学报等。
    本次讲座在文科楼1400会议室举行,讲座题目为《High Frequency Trading and Learning in a dynamic limit order market》。管理学院管理科学系副主任马利军教授主持了此次会议。此外,管理学院秦全德等老师,及学生出席了本次座谈会。
    在座谈会上,韦立坚博士深入浅出地通过一个快速和慢速学习交易者的动态限价指令市场模型讲解了高频交易(HFT)和人工智能学习对连续竞价市场的影响,他表明尽管速度有助于盈利,但高频交易的盈利主要来自学习和信息优势。高频交易影响交易者的下单行为,提高流动性消费和减少流动性供给,它提高了市场信息效率,也增加了买卖价差,订单深度,交易量,波动性,产生显着的事件聚类效果的顺序流动。更重要的是,交易速度与高频交易利润,市场信息效率和流动性消费有一个驼峰形的关系。韦立坚博士精彩的演讲之后,参与讲座的老师和同学们参与到互动中,气氛非常热烈,本次管理科学前沿讲座圆满结束。
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